La piccola chiesa sorge all’interno del parco del Roccolo da cui deriva la sua denominazione tradizionale. L’ingresso è preceduto da un protiro realizzato in pietra. Nei fianchi si aprono due bifore con archi a tutto sesto. Alla sommità del tetto è stata collocata una campana. Il piccolo edificio neogotico si trova nella parte più alta del terreno oggi adibita a parco ed è quindi raggiungibile tramite una ripida scalinata oppure precorrendo un sentiero laterale tracciato dalle stazioni della Via Crucis.
1900 – La chiesetta fu edificata nel 1900 per volere dei fratelli Caterina, Giovanni, Carlo e Davide Pescali su un terreno di loro proprietà dove, la tradizione vuole, fu trovata una radice a forma di croce.
1932 – Nel 1932 la chiesa fu donata alla parrocchia di San Martino e Santa Maria Assunta. Dopo un periodo di abbandono, fu ripristinata la recinzione e vennero realizzate le quattordici stazione della Via Crucis.
1972 – Affidata alle cure del Gruppo Alpini di Treviglio nel 1972, la chiesetta subì diversi interventi di restauro e valorizzazione. Nel 1981 l’edificio si arricchì di un mosaico realizzato dall’artista trevigliese Trento Longaretti in memoria del fratello Carlo. Dal 1993 all’originaria intitolazione si aggiunse anche la denominazione di “Chiesetta della Madonna degli Alpini del Roccolo”.